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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转

发布日期:2022-08-01 22:07   来源:未知   阅读:

  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年半年度报告摘要

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)。自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

  本报告中财务资料未经审计。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)报告期自2007年4月24日起至2007年6月30日止,原兴科证券投资基金报告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  投资策略:本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

  风险收益特征:本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

  基金投资目标:以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。

  基金投资策略:技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。

  基金半年度报告置备地点:本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。

  重要提示:下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  转型后(2007年4月24日至2007年6月30日止期间) 转型前(2007年1月1日至2007年4月23日止期间)

  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  其中,本期第一次份额折算前基金份额净值=份额折算日折算后的基金份额净值×折算比例, 折算比例为2.331861811。

  2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况

  注:1、华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效, 2007年 5月28日开始在深圳证券交易所上市交易,2007年5月28日开始办理赎回业务,2007年5月30日开始办理申购业务。自基金合同生效至本报告期末不满一年。

  2、按照华夏蓝筹基金的基金合同规定,华夏蓝筹基金按规定自集中申购期结束后1个月内使投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关约定。

  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  2、本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。

  本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一,注册资本13800万元。公司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司,并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。

  截至2007年6月,华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币,管理着兴华、兴和、兴安3只封闭式基金,华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹12只开放式基金,以及亚洲债券基金二期中国子基金、全国社保基金投资组合和多只企业年金。

  王志华先生,经济学学士。曾任中国宝安集团中南证券深圳证券业务部调研部经理、君安证券公司证券投资部总经理助理。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、兴安证券投资基金基金经理(2001年11月至2004年9月期间)、兴科证券投资基金基金经理(2004年2月至2004年9月期间、2006年2月至2007年4月)。现任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年4月起任职)。

  巩怀志先生,清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月起任职)。

  刘文动先生,硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏基金管理有限公司投资总监、兴安证券投资基金基金经理(2006年5月起任职)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月起任职)、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年6月起任职)。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,因市场波动导致基金兴科于个别交易日国家债券投资组合合计市值占净值比低于20%,证券投资合计市值占资产总值比低于80%,上述指标已于合理期限内调整,未违反法律法规及基金合同的规定,也未对基金份额持有人利益造成实际影响。

  报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发,由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内,本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面:

  本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心,提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

  本基金转型前,截至2007年4月23日,基金兴科份额净值为2.7960元,2007年1月1日至4月23日期间基金兴科份额净值增长率为 28.85%,同期上证综指上涨38.70%,深圳成指上涨60.75%。本基金转型后,截至2007年6月30日,华夏蓝筹基金份额净值为1.046元,2007年4月24日至6月30日期间华夏蓝筹基金份额净值增长率为11.58%,同期业绩比较基准增长率为5.57%。

  上半年,传统的价值投资一度边缘化,市场整体估值大幅拉升以后,结构化的泡沫问题更显突出。在央行不断紧缩流动性、整体经济外围环境收紧、管理层对过度投机开始明确调控以后,原本就将无以为继的上涨模式受到重创,市场的偏好重新回归优质股。对于投资策略,我们从自上而下的角度对金融、地产行业的公司做了重点配置,从自下而上的角度对商业、食品等行业的优势公司做了重点投资;在基金兴科转型以后,我们在判断市场风险相对较高的情况下采取了较为谨慎的投资策略,在市场大幅下跌过程中逐步提高股票仓位,对估值优势明显的金融、地产、商业、信息技术、汽车、家电、电力设备等行业的蓝筹股进行了重点配置,取得了较好的效果。

  上半年典型的新兴加转轨的资本市场特征与居民投资意识爆发式的觉醒、市场阶段性的供求失衡以及过度预期的资产重组、资产注入有着较大关联。我们认为下半年市场将发生明显变化。整体经济将依然保持较高的增长速度,但针对性的调控措施将进一步加强,相关的产业政策有望继续出台。从流动性供给来看,央行适度从紧的货币政策取向、出口部门经营环境的变化、以及规律性的商业银行下半年信贷扩张的相对收缩都将使流动性不再像上半年一样充沛,无风险溢价将会继续上升;同时,投资者经过市场洗礼以后要求的风险溢价也将明显上升。考虑下半年股票供给的大量增加,供求关系已经开始转向,市场关注的焦点将从流动性溢价向成长性溢价转变。然而就整体而言,市场所给予的估值水平已经对业绩增长有较高的预期,相对预期以外的增长才能进一步带来股价上涨的动力,这将是我们关注的重点。

  下一阶段,在较高的估值起点上,我们将着力选择超市场预期增长的公司。首先,在本币逐步升值、要素价格逐步提升以及整体上市的大趋势背景下,金融、地产、煤炭、钢铁、机械等行业将是我们关注的重点;其次,我们将关注国家产业政策调整对相关行业和公司盈利产生的重大影响。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,华夏蓝筹基金将继续奉行华夏基金管理有限公司为信任奉献回报的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  2007年上半年,托管人在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  2007年上半年, 华夏基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定,对本基金存在国家债券投资组合合计市值占净值比例低于20%,证券投资合计市值占资产总值比例低于80%的情况,对基金管理人进行了提示,基金管理人根据规定进行了调整。

  2007年上半年,由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (305,000,000.00)

  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2007年4月24日(基金合同生效日)至2007年6月30日。

  本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资、权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。

  上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;由非公开发行形成的暂时流通受限制的股票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本,按市场交易收盘价估值,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本,按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。

  证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。

  从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。

  可分离债中签所获得的债券和权证,在所配权证到账日前,债券按成本估值,权证不予估值;权证到账后至债券与权证上市前,债券和权证以经中国证监会认可的外部独立估值结果进行估值;债券和权证上市后,债券按证券交易所市场流通的债券相同的估值方法估值,权证以估值日证券交易所提供的该权证收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日收盘价计算;

  如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,华夏蓝筹基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。

  卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资,债券投资按成交日应支付的全部价款入账;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资,债券投资按实际支付的全部价款入账。其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按本会计报表附注权证投资中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。

  买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。

  卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

  获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。

  卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

  股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。

  证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。

  权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本及相关费用的差额确认。

  债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。

  股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

  买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线)费用的确认和计量

  卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。

  待摊费用反映已经支付的、影响基金份额净值小数点后第五位,应于各受益期分摊的费用。

  预提费用反映尚未支付的、影响基金份额净值小数点后第五位,应计入本期的费用。

  实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。

  未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。

  损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。

  本基金的每份基金份额享有同等分配权。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者未选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

  支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。

  支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为12,605.99元。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为192,609.52元。

  基金份额数(份) 占基金总份额比 本期申购份额(份) 本期赎回份额(份)

  本基金截至2007年6月30日止持有的因申购新股获得的受限制股票情况如下:

  股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 成功申购股数 成本 市值 占净值比获配新股

  上述流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法如前基金资产的估值原则所述。

  本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。本会计报表的实际编制期间为2007年1月1日至2007年4月23日。

  成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金

  人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例

  上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。

  支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年4月23日保管的银行存款余额为286,546.99元(2006年6月30日:2,541,750.97元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为15,182.28元(2006年1月1日至2006年6月30日止期间:41,136.42元)。

  本报告期与2006年1月1日至2006年6月30日止期间本基金未与关联方进行银行间市场的债券(含回购)交易。

  基金份额数(份) 占基金总份额比 本期买入份额(份) 本期卖出份额(份)

  基金份额数(份) 占基金总份额比 2006年1月1日至2006年6月30日止期间买入份额(份) 2006年1月1日至2006年6月30日止期间卖出份额(份)

  本基金截至2007年4月23日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。

  股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末估值总额方案实施阶段停牌

  本基金截至2007年4月23日止持有的因申购新股获得的股票流通受限情况如下:

  股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 期末估价 成功申购股数 成本 市值 占净值比获配新股

  本基金截至2007年4月23日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额110,000,000.00元,于2007年4月24日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期末基金资产净值的比例

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期末基金资产净值的比例

  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例

  1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

  4 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 40,000,000.00 0.12%

  8 生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 8,022,523.00 0.02%

  9 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 6,691,110.00 0.02%

  6 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 21,579,235 4.32%

  8 中信信托投资有限责任公司-财富二号信托产品 11,145,497 2.23%

  9 国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划 9,975,298 2.00%

  注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人名册编制。

  (一)2007年4月2日,兴科证券投资基金基金份额持有人大会在北京召开,大会讨论通过了基金兴科转型议案,内容包括基金兴科由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年4月16日证监基金字[2007]107号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,基金管理人向深证证券交易所申请基金终止上市,自2007年4月24日基金兴科终止上市之日起,原《兴科证券投资基金基金合同》失效,《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,基金正式转型为开放式基金,存续期限调整为无限期,基金投资目标、范围和策略调整,同时基金更名为华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),并依托深圳证券交易所的LOF平台,在进行申购、赎回的同时继续进行上市交易。

  (二)本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  根据2007年4月19日本基金的收益分配公告,本基金向2007年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人按每10份基金单位派发6.10元的现金红利。

  (六)本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。

  4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易席位的券商。

  根据以上标准,本基金分别选择了西部证券、东吴证券、招商证券、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、东方证券、长城证券、富成证券、光大证券、国信证券、国元证券、联合证券、中国银河证券共计14个交易席位。本报告期新增加了长城证券、富成证券、光大证券、国信证券、联合证券的席位。席位佣金为股票成交金额的1‰扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。

  2007年1月1日至2007年6月30日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下:

  序号 券商名称 租用该券商席位的数量 股票交易量 占股票交易总量比例 应付佣金 占应付佣金总量比例

  2007年1月1日至2007年6月30日各券商债券、回购交易量情况如下:

  序号 券商名称 债券交易量 占债券交易总量比例 回购交易量 占回购交易总量比例

  1、本基金管理人于2007年6月28日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)暂停申购业务的第一次提示性公告;

  2、本基金管理人于2007年6月14日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告;

  3、本基金管理人于2007年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告,增聘刘文动先生担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理;

  4、本基金管理人于2007年6月5日发布关于更换信息披露负责人的公告,廖为女士担任华夏基金管理有限公司信息披露负责人;

  5、本基金管理人于2007年5月31日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)暂停申购业务及相关事项的公告;

  6、本基金管理人于2007年5月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告;

  7、本基金管理人于2007年5月24日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)开放日常申购业务的提示性公告;

  8、本基金管理人于2007年5月23日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 上市交易公告书暨开放日常赎回公告;

  9、本基金管理人于2007年5月12日发布关于原兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告;

  10、本基金管理人于2007年5月11日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购结果公告;

  11、本基金管理人于2007年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理的公告,增聘巩怀志先生担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理;

  12、本基金管理人于2007年5月8日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 集中申购申请确认比例结果的公告;

  13、本基金管理人于2007年4月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)提前结束集中申购的公告;

  14、本基金管理人于2007年4月27日发布开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告;

  15、本基金管理人于2007年4月24日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)集中申购期基金份额发售公告;

  16、本基金管理人于2007年4月23日发布兴科证券投资基金终止上市的提示性公告;

  17、本基金管理人于2007年4月20日发布兴科证券投资基金终止上市公告;

  18、本基金管理人于2007年4月19日发布兴科证券投资基金2006年年度收益分配公告;

  19、本基金管理人于2007年4月19日发布兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告;

  20、本基金管理人于2007年4月13日发布关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行A股的公告;

  21、本基金管理人于2007年4月3日发布关于兴科证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告;

  22、本基金管理人于2007年3月31日发布兴科证券投资基金2006年年度收益分配预告;

  23、本基金管理人于2007年3月23日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告;

  24、本基金管理人于2007年3月16日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告;

  25、本基金管理人于2007年3月2日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会公告;

  投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站查阅上述公告。

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海和深圳设有分公司。华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人及中国内地首只ETF基金管理人。华夏基金还成为国内基金公司首批获得QDII业务资格的基金管理公司,并且是国内唯一获得亚洲债券基金管理资格的投资管理机构。

  截至2007年6月,华夏基金管理有限公司管理资产规模超过1400亿元人民币,累计分红超过194亿元人民币,是国内基金业管理资产规模最大的基金公司之一,也是为投资人分红最多的基金公司之一。

  华夏基金旗下共有12只开放式基金,3只封闭式基金,1只亚洲债券独立组合以及多只全国社保基金投资组合和企业年金。从低风险的货币市场基金到高收益的股票型基金,华夏基金已经初步建立了完善的产品线,可以满足各类风险偏好投资者的需求,是国内管理基金数目最多的基金管理公司之一。

  ● 华夏基金通过电话线路扩容、网站稳定性改造等手段,进一步提高人工电话接通率,为客户提供稳定、便捷的网站服务。继续通过网站热点问题、服务提示、电子邮件、短信服务等方式加强主动服务工作,提高服务质量。

  ● 华夏基金的网上交易目前可支持建行卡、农行卡、兴业卡、广发卡、招行卡、ChinaPay CD卡等多种银行卡支付,方便投资人进行网上交易。

  为帮助投资人培养健康、理性的基金投资观念,今年上半年华夏基金在投资者教育方面做了大量工作:

  ● 华夏基金在网站开辟投资者教育专区,制作专题页面,并开展我的基金理财故事有奖征文活动。

  ● 华夏基金编辑出版了50万册投资者教育丛书《基金投资百问百答》,在六家媒体开设投资者教育专栏,并举办投资者教育系列活动华夏基金理财大讲堂。

  ● 2007年1月,在《中国证券报》主办的第四届中国基金金牛奖评选中,华夏基金获2006年度十大金牛基金公司奖。

  ● 2007年1月26日,华夏基金获得由《21世纪经济报道》评选的中国基金管理公司综合实力奖。

  ● 2007年1月27日,公司获得由和讯网评选出的2006年度中国十大品牌基金公司奖和2006年度中国基金业杰出创新奖。

  ● 2007年2月,在香港《亚洲资产管理》杂志2006年评选活动中,华夏基金获得了亚洲地区最佳客户服务奖及中国最佳社会服务奖。

  ● 2007年4月,在《上海证券报》主办的第四届中国最佳基金公司评选活动中,成为唯一一家荣获中国最佳基金公司TOP大奖的基金管理公司。